期貨

所有期貨商品均開放同商品的不同月份契約組成跨月價差委託。 若以 PPT 表契約代號、CC 表第一支商品到期月份與年份、DD 表第二支商品到期月份與年 份，則舉例說明如下：

  • Time spread ( / ) （PPTCC/DD，長度 8 字元，第 6 個字元為『/』）表同時買賣價格相同， 到期月份不同之價差商品，月份近者放前面。 如 TXFF3/I3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TXFF3/I3，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S
  • Weekly time spread ( / )： （PPPCC/PPWDD 或 PPWCC/PPPDD，長度 11 字元，第 6 個字元 為『/』）同時買賣同契約，到期日不同且其一為週到期之商品，到期日近者放前面。
    • Case 1: PPPCC/PPWDD 如 MXFC6/MX4C6，為 MXFC6 與 MX4C6 之價差組合，MXFC6 之到期日較近放前面。
    • Case 2: PPWCC/PPPDD 如 MX1O6/MXFO6，為 MX1O6 與 MXFO6 之價差組合，MX1O6 之到期日較近放前面。

選擇權

1.Price spread ( / ) （PPPAAAAA/BBBBBCC，長度 16 字元，第 9 個字元為『/』） 同時買賣價格不同，到期月份相同之買權（或賣權）。

  • Case 1: 若為買權，價格高者放前面， 如 TXO05200/05100C3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TXO05200/05100C3，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S
  • Case 2: 若為賣權，價格低者放前面， 如 TXO05200/05300N3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TXO05200/05300N3，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S 2.Time spread ( / ) （PPPAAAAACC/DD，長度 13 字元，第 11 個字元為『/』） 同 時買賣價格相同，到期月份不同之買權（或賣權），月份近者放前面。
  • Case 1: 若為買權， 如 TXO05200F3/I3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TXO05200F3/I3， BS_Code=S, BS1=B，BS2=S
  • Case 2: 若為賣權， 如 TXO05200R3/S3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TXO05200R3/S3， BS_Code=S, BS1=B，BS2=S 3.Straddle ( : ) （PPPAAAAACC:DD，長度 13 字元，第 11 個字元為『：』） 同 時買（或同時賣）價格相同，到期月份相同之買賣權，買權放前面。
  • Case 1: 若為同時買， 如 TXO05200D3:P3，BS_Code=B, BS1=B，BS2=B
  • Case 2: 若為同時賣， 如 TXO05200D3:P3，BS_Code=S, BS1=S，BS2=S 4.Strangle ( : ) （PPPAAAAACC:BBBBBDD，長度 18 字元，第 11 個字元為『：』） 同時買（或同時賣）價格不相同，到期月份相同之買賣權，買權放前面。
  • Case 1: 若為同時買， 如 TXO05200D3:05100P3，BS_Code=B, BS1=B，BS2=B
  • Case 2: 若為同時賣， 如 TXO05200D3:05100P3，BS_Code=S, BS1=S，BS2=S 118 5.Conversion ( - ) & Reversals ( - ) （PPPAAAAACC-DD，長度 13 字元，第 11 個 字元為』-』）
  • Case 1: Conversion，買進賣權，同時賣出價格相同，到期月份相同之買權，買權 放前， 如 TXO05200G3-S3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B
  • Case 2: Reversals，買進買權，同時賣出價格相同，到期月份相同之賣權，買權放 前， 如 TXO05200G3-S3，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S
    1. Weekly time spread ( / ) （PPPAAAAACC/PPWDD或PPWAAAAACC/PPPDD， 長度 16 字元，第 11 個字元為『/』）同時買賣價格相同，到期日不同且其一為 週到期之買權（或賣權），到期日近者放前面
  • Case 1: 若為買權，PPPAAAAACC/PPWDD 如 TXO06500C6/TX4C6，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TXO06500C6/TX4C6，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S
  • Case 2: 若為賣權，PPWAAAAACC/PPPDD 如 TX106300O6/TXOO6，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B 如 TX106300O6/TXOO6，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S