外期交易 負責下單,改單,回報接收,回報查詢
FTrade Objects
class FTrade()
on_error
錯誤事件
on_connected
連線成功事件
on_disonnected
斷線事件
on_reply
回報接收事件..傳入物件:FOrderReply
on_match
成回接收事件..傳入物件:FOrderReply
get_current_server
def get_current_server()
目前連結主機
回傳值 str
範例
server = unitrade.ftrade.get_current_server()
print(server) # 輸出目前連結的主機
get_server_list
def get_server_list()
透過可連結主機
回傳值 dict[Server]
| 型別 | 說明 | |
|---|---|---|
| key | str | servername |
| value | Server | 主機物件 |
範例
server_list = unitrade.ftrade.get_server_list()
for servername, server in server_list.items():
print(f'主機名稱: {servername})
set_sever_by_name
def set_sever_by_name(servername)
透過主機名稱切換連結主機
參數
| 參數 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| servername | str | 主機名稱 |
回傳值 bool
| 型別 | 說明 |
|---|---|
| True | 切換連線成功 |
| False | 切換連線失敗 |
範例
success = unitrade.ftrade.set_sever_by_name("xxx")
if success:
print("連線成功")
else:
print("連線失敗")
order
def order(obj) -> FOrderResponse
下單
參數
| 參數 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| obj | FOrderObject | 下單物件 |
回傳值 FOrderResponse
| 型別 | 說明 | |
|---|---|---|
| issend | bool | 是否送出 |
| errorcode | str | 錯誤代碼 |
| errormsg | str | 錯誤訊息 |
| note | str | 傳入的備註 |
| seq | str | 下單序號 |
範例
# FOrderObject(actno='1234567', subactno='', exchange='CME', symbol='NQ', maturitymonthyear='202406', putorcall='', strikeprice='', symbol2='', maturitymonthyear2='', putorcall2='', strikeprice2='', side1='', side2='', bs='S', ordertype='M', price=0, stopprice=0, orderqty=1, ordercondition='R', opencloseflag='', dtrade='', note='ordertest')
orderresponse=unitrade.ftrade.order(FOrderObject)
# FOrderResponse(issend=True, errorcode='', errormsg='', note='ordertest', seq='AGmb80002')
replace_order
def replace_order(obj) -> FOrderResponse
改單
參數
| 參數 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| obj | FReplaceObject | 下單物件 |
回傳值 FOrderResponse
| 型別 | 說明 | |
|---|---|---|
| issend | bool | 是否送出 |
| errorcode | str | 錯誤代碼 |
| errormsg | str | 錯誤訊息 |
| note | str | 傳入的備註 |
| seq | str | 下單序號 |
範例
# FReplaceObject(replacetype='m', actno='1234567', orderno='AGmb80002', ordercondition='R', ordertype='M', price=0, stopprice=0, orderqty=1, note='ordertest')
orderresponse=unitrade.ftrade.replace_order(FReplaceObject)
# FOrderResponse(issend=True, errorcode='', errormsg='', note='ordertest', seq='AGmb80002')
query_reply
def query_reply(actno, num_of_query, network_id_start, network_id_end,
begin_order_time, end_order_time) -> FQueryReplyResponse
查詢委託回報
參數
| 參數 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| actno | str | 帳號 |
| networkid_st | str | 網路單號起 |
| networkid_ed | str | 網路單號迄 |
| beginOrderTime | str | 委託時間起 |
| endOrderTime | str | 委託時間迄 |
回傳值 FQueryReplyResponse
| 型別 | 說明 | |
|---|---|---|
| ok | bool | True 成功 /False 失敗 |
| error | str | 錯誤訊息 |
| data | List[FOrderReply] | 回報集合 |
範例
response = unitrade.ftrade.query_reply('1234567', 10, '', '', '', '')
# FQueryReplyResponse(ok=True, error='', data=[
# FOrderReply(brokerid='F008000', investoracno='1234567', networkid='1J', ordertime='100453124', orderno='C0009', subact='', productkind='1', exchange='CME', symbol='MNQ', maturitymonthyear='202506', putorcall='F', strikeprice='0.0000000', symbol2='', maturitymonthyear2='', putorcall2='', strikeprice2='0.0000000', side1='', side2='', bs='B', ordertype='L', price='21614.7500000', stopprice='0.0000000', orderqty='2', nomatchqty='2', matchqty='0', delqty='0', pricebase='1', ordercondition='R', opencloseflag=' ', ae='F0657', odrsrc='E', odrmedia='', order_src='', tradedate='20250619', note='', op='', aeflag='', loginid='', mdate='06/19/2025 10:04:53', orderstatus='委託成功', statuscode='0000', seq='', rawstatus=None),
# ..])
query_match
def query_match(actno, num_of_query, network_id_start, network_id_end,
begin_match_time, end_match_time) -> FQueryMatchResponse
查詢成交回報
參數
| 參數 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| actno | str | 帳號 |
| networkid_st | str | 網路單號起 |
| networkid_ed | str | 網路單號迄 |
| begin_match_time | str | 成交時間起 |
| end_match_time | str | 成交時間迄 |
回傳值 FQueryReplyResponse
| 型別 | 說明 | |
|---|---|---|
| ok | bool | True 成功 /False 失敗 |
| error | str | 錯誤訊息 |
| data | List[FMatchReply] | 成回集合 |
範例
response = unitrade.ftrade.query_match('1234567', 10, '', '', '', '')
# FQueryMatchResponse(ok=True, error='', data=[
# FMatchReply(brokerid='F008000', investoracno='1234567', networkid='15N', matchtime='100454169', orderno='C0010', subact='', productkind='', exchange='CME', symbol='MNQ', maturitymonthyear='202506', putorcall='F', strikeprice='0.0000000', symbol2='', maturitymonthyear2='', putorcall2='', strikeprice2='0.0000000', side1='', side2='', bs='B', matchprice='21836.5000000', matchqty='1', matchseq='31iPYtn05f770utMc5NP17', pricebase='1', note='', mdate=''),
# ..])
close
def close()
關閉物件