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詳細說明請參考API Reference/ftrade
訂閱回報接收
請先訂閱 委回事件 (on_reply) 以及 成回事件 (on_match)，這兩個事件分別用於監聽訂單回覆及成交回報。
當 on_reply 事件觸發時，系統會傳入一個 FOrderReply 物件，該物件包含訂單的回覆訊息和相關資料。
當 on_match 事件觸發時，系統會傳入一個 FMatchReply 物件，該物件包含成交的詳細資料和訊息。
以下是具體的範例展示如何使用這兩個事件。
def on_reply(orderreply: FOrderReply):
print(orderreply)
#FOrderReply(
# brokerid='F008000',//分公司
# investoracno='1234567',//帳號
# networkid='A00O16',//網路流水序號
# ordertime='141414995',//委託時間
# orderno='C0068',//委託書號
# subact='',//子帳
# productkind='1',//商品類別
# exchange='CME',//交易所
# symbol='MNQ',//商品代碼
# maturitymonthyear='202509',//年月
# putorcall='F', //CP
# strikeprice='0' //履約價,
# symbol2='',//商品代碼2
# maturitymonthyear2='',//年月2
# putorcall2='',//CP2
# strikeprice2='0',//履約價2
# side1='', side2='',
# bs='S',//買賣別
# ordertype='M',//價格別
# price=0.0,//委託價格
# stopprice=0.0,//停損價
# orderqty=1, //委託數量
# nomatchqty=0,//未成交數量
# matchqty=1,//成交數量
# delqty=0, //刪除數量
# pricebase=1,
# ordercondition='I', //下單方式
# opencloseflag='',//開倉別
# ae='F0657',//營業員代號
# odrsrc='s',
# odrmedia='',
# order_src='A',
# tradedate='20250624',//交易日
# note='',//備註
# op='',
# aeflag='0',
# loginid='1234567',
# mdate='2025-06-24 14:14:15',//異動時間
# orderstatus='完全成交',//委託狀態
# statuscode='0004',//委託狀態碼
# seq='A8OJJ0002 ',//下單序號
# rawstatus='22')
def on_match(matchreply: FMatchReply):
print(matchreply)
# FMatchReply(
# brokerid='F008000',\\分公司
# investoracno='1234567',\\帳號
# networkid='A00O1E',\\網路流水序號
# matchtime='143855956',\\成交時間
# orderno='C0075',\\委託書號
# subact='',\\子帳
# productkind='1',\\商品類別
# exchange='CME',\\交易所
# symbol='AD',\\商品代碼
# maturitymonthyear='202509',\\年月
# putorcall='F',\\CP
# strikeprice='0',\\履約價
# symbol2='',\\商品代碼2
# maturitymonthyear2='',\\年月2
# putorcall2='',\\CP2
# strikeprice2='0',\\履約價2
# side1='',\\買賣別1
# side2='',\\買賣別2
# bs='S',\\買賣別
# matchprice=6473.5,\\成交價格
# matchqty=1,\\成交口數
# matchseq='AF4B04d7abcArgUI1m82xG',\\成交序號
# pricebase=1,\\pricebase
# note='',\\備註
# mdate='2025-06-24 14:38:55'\\異動時間
#)
unitrade.ftrade.on_reply=on_reply
unitrade.ftrade.on_match=on_match
print('訂閱完畢')
下單
請先宣告 FOrderObject 物件，用來存放下單時所需的訂單資訊。該物件包含所有下單所需的參數和設定。
接著，透過 ftrade 物件中的 order 方法來執行下單操作。這個方法會根據你傳入的 FOrderObject 物件，將訂單送出至系統進行處理。
以下是具體的範例，展示如何宣告 FOrderObject 並使用 order 方法來進行下單。
#下單
order = FOrderObject()
order.actno = actno#帳號
order.note = "ordertest"#備註
order.subactno = ""#子帳
order.exchange = "CME"#交易所
order.symbol= "AD"#商品
order.maturitymonthyear = "202409"#年月
order.putorcall="F"#F:期貨 C:Call P:Put
order.bs = "B"#買賣別B/S
order.ordertype = "M"#L:限價 M:市價 3:停損市價 4:停損限價
order.price = 0#委託價格
order.stopprice=0#停損價格
order.orderqty = 1#委託數量
order.ordercondition = "R"##委託種類 I:IOC R:ROD F:FOK
order.opencloseflag = "0"##開倉別 str 0:新倉 1:平倉 空白:自動
order.dtrade="N"## Y:當沖 N:非當沖
orderresponse=unitrade.ftrade.order(order)
print(f" 是否成功 {orderresponse.issend} 下單序號 {orderresponse.seq} 錯誤代碼 {orderresponse.errorcode} 錯誤訊息 {orderresponse.errormsg}")
#回傳範例:
# FOrderResponse(
# issend=True,//是否送出
# errorcode='',//錯誤代碼
# errormsg='',//錯誤訊息
# note='ordertest',//傳入的備註
# seq='AGmb80002'//下單序號
#)
刪單
請先宣告 FReplaceObject 物件，用來定義刪單內容。
接著，透過 ftrade 物件中的 replace_order 方法來執行刪單操作。這個方法會根據你傳入的 FReplaceObject 物件，將訂單送出至系統進行處理。
以下是具體的範例，展示如何宣告 FReplaceObject 並使用 replace_order 方法來進行刪單。
#刪單
replace=FReplaceObject()
replace.replacetype="4"#4:取消, 5: 減量, m:改價
replace.actno = "1234567"#帳號
replace.orderno="A0001"#委託書號
replaceresponse=unitrade.ftrade.replace_order(replace)
print(f" 是否成功 {replaceresponse.issend} 下單序號 {replaceresponse.seq} 錯誤代碼 {replaceresponse.errorcode} 錯誤訊息 {replaceresponse.errormsg}")
#回傳範例:
# FOrderResponse(
# issend=True,//是否送出
# errorcode='',//錯誤代碼
# errormsg='',//錯誤訊息
# note='ordertest',//傳入的備註
# seq='AGmb80002'//下單序號
#)
減量
請先宣告 FReplaceObject 物件，用來定義減量內容。
接著，透過 ftrade 物件中的 replace_order 方法來執行減量操作。這個方法會根據你傳入的 FReplaceObject 物件，將訂單送出至系統進行處理。
以下是具體的範例，展示如何宣告 FReplaceObject 並使用 replace_order 方法來進行減量。
#減量
replace=FReplaceObject()
replace.replacetype="5"#4:取消, 5: 減量, m:改價
replace.actno = "1234567"#帳號
replace.orderno="A0001"#委託書號
replace.orderqty = 1#委託數量
replaceresponse=unitrade.ftrade.replace_order(replace)
print(f" 是否成功 {replaceresponse.issend} 下單序號 {replaceresponse.seq} 錯誤代碼 {replaceresponse.errorcode} 錯誤訊息 {replaceresponse.errormsg}")
#回傳範例:
# FOrderResponse(
# issend=True,//是否送出
# errorcode='',//錯誤代碼
# errormsg='',//錯誤訊息
# note='ordertest',//傳入的備註
# seq='AGmb80002'//下單序號
#)
改價
請先宣告 FReplaceObject 物件，用來定義改價內容。
接著，透過 ftrade 物件中的 replace_order 方法來執行改價操作。這個方法會根據你傳入的 FReplaceObject 物件，將訂單送出至系統進行處理。
以下是具體的範例，展示如何宣告 FReplaceObject 並使用 replace_order 方法來進行改價。
#改價
replace=FReplaceObject()
replace.replacetype="m"#4:取消, 5: 減量, m:改價
replace.actno = "1234567"#帳號
replace.orderno="A0001"#委託書號
replace.ordertype="L"#L:限價 M:市價 3:停損市價 4:停損限價
replace.ordercondition="R"##委託種類 I:IOC R:ROD F:FOK
replace.price=22300#委託價格
replaceresponse=unitrade.ftrade.replace_order(replace)
print(f" 是否成功 {replaceresponse.issend} 下單序號 {replaceresponse.seq} 錯誤代碼 {replaceresponse.errorcode} 錯誤訊息 {replaceresponse.errormsg}")
#回傳範例:
# FOrderResponse(
# issend=True,//是否送出
# errorcode='',//錯誤代碼
# errormsg='',//錯誤訊息
# note='ordertest',//傳入的備註
# seq='AGmb80002'//下單序號
#)
委回查詢
透過ftrade.query_reply執行查詢
回傳結果是FQueryReplyResponse
範例如下
query_reply_response=unitrade.ftrade.query_reply(actno,500,"","","","")#帳號,筆數,網路流水序號起,,網路流水序號迄,委託時間起,委託時間迄
#回傳範例:
# FQueryReplyResponse(ok=True, error='', data=[
# FOrderReply(brokerid='F008000',//分公司
# investoracno='12345678',//帳號
# networkid='1J',//網路流水序號
# ordertime='100453124',//委託時間
# orderno='C0009',//委託書號
# subact='',//子帳
# productkind='1',//商品類別
# exchange='CME',//交易所
# symbol='MNQ',//商品代碼
# maturitymonthyear='202506',//年月
# putorcall='F',//CP
# strikeprice='0.0000000',//履約價
# symbol2='',//商品代碼2
# maturitymonthyear2='', //年月2
# putorcall2='',//CP2
# strikeprice2='0.0000000',//履約價2
# side1=''//買賣別1,
# side2=''//買賣別2,
# bs='B',//買賣別
# ordertype='L', //價格別
# price='21614.7500000',//委託價格
# stopprice='0.0000000',//停損價
# orderqty='2',//委託數量
# nomatchqty='2',//未成交數量
# matchqty='0',//成交數量
# delqty='0',//刪除數量
# pricebase='1',//pricebase
# ordercondition='R',//下單方式
# opencloseflag=' ',//開倉別
# ae='F0657',//營業員代號
# odrsrc='E',
# odrmedia='',
# order_src='',
# tradedate='20250619',//交易日
# note='',//備註
# op='',
# aeflag='',
# loginid='',
# mdate='06/19/2025 10:04:53'//異動時間,
# orderstatus='委託成功',//委託狀態
# statuscode='0000' //委託狀態碼,
# seq='',//下單序號
# rawstatus=None),
# ..])
成回查詢
透過ftrade.query_match執行查詢
回傳結果是FQueryMatchResponse
範例如下
query_match_response=unitrade.ftrade.query_match(actno,500,"","","","")#帳號,筆數,網路流水序號起,,網路流水序號迄,成交時間起,成交時間迄
#回傳範例:
# FQueryMatchResponse(ok=True, error='', data=[
# FMatchReply(
# brokerid='F008000',//分公司
# investoracno='1234567',//帳號
# networkid='15N',//網路流水序號
# matchtime='100454169',//成交時間
# orderno='C0010',//委託書號
# subact='',//子帳
# productkind='',//商品類別
# exchange='CME',//交易所
# symbol='MNQ',//商品代碼
# maturitymonthyear='202506',//年月
# putorcall='F',//CP
# strikeprice='0.0000000',//履約價
# symbol2='',//商品代碼2
# maturitymonthyear2='',//年月2
# putorcall2='',//CP2
# strikeprice2='0.0000000',//履約價2
# side1='',//買賣別1
# side2='',//買賣別2
# bs='B',//買賣別
# matchprice='21836.5000000',//成交價格
# matchqty='1',//成交口數
# matchseq='31iPYtn05f770utMc5NP17',//成交序號
# pricebase='1'//pricebase,
# note='',//備註
# mdate=''//異動時間),
# ..])